Hellboy viaja a Rumanía para enfrentarse a la bestia de Vargu y allí conoce las leyendas de los romaníes. En New Hampshire, Hellboy y la agente Kinsley investigan un lugar lleno de cadáveres con misteriosas inscripciones, mientras una joven Liz Sherman huye de la AIDP. Hellboy conoce al Krampus en una ominosa cena de navidad. Y en Inglaterra, Trevor Bruttenholm y Hellboy visitan la tumba del legendario John Lambton.